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      國元期貨-金融期權日報:股指弱勢整理,期權交易活躍-211104

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      日期:2021-11-05 14:16:20 研報出處:國元期貨
      研報欄目:期權研究 許雯,李默涵  (PDF) 6 頁 1,418 KB 分享者:李**婧
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      研究報告內容
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        市場交易回顧

        滬深股指全天弱勢整理為主。http://www.hibor.com.cn【慧博投研資訊】截至收盤,上證指數跌0.2%報3498.54點,深證成指跌0.07%報14367.78點,創業板指跌0.37%報3327.09點。http://www.hibor.com.cn(慧博投研資訊)上證50ETF跌0.95%報3.219點,下穿60日均線,上方遙看5/10/20/60/120日均線。

        期權數據回顧

        期權市場成交活躍。上證50ETF期權合約共計成交了1898002張,其中認購期權成交998617張,認沽期權成交899385張,成交PCR為0.9006,位于歷史70%-80%分位數之間;持倉PCR為0.6396,位于歷史10%-20%分位數之間。

        期權市場依舊是平值附近的認購和認沽期權交易更為活躍。日內隱含波動率日內震蕩下行,50ETF期權主力合約隱含波動率在18%到20%之間,市場交易理性。

        期權最大持倉所在的行權價是站在賣方的角度分析市場行情的壓力線和支撐線。上證50ETF的壓力線和支撐線分別為3.40和3.30。滬深300ETF(510300.SH)的壓力線和支撐線均為5.00。滬深300ETF(159919.SZ)的壓力線和支撐線分別為5.00和4.90.滬深300股指期權的壓力線和支撐線分別為5100和4900。

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