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      寶城期貨-金融期權日報:可以持有賣出寬跨式策略-211104

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      日期:2021-11-05 13:20:39 研報出處:寶城期貨
      研報欄目:期權研究 龍奧明  (PDF) 12 頁 405 KB 分享者:z**b
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        2021年11月03日,50ETF跌0.95%,收于3.219,300ETF(上交所)跌0.41%,收于4.893,300ETF(深交所)跌0.39%,收于4.819,滬深300指數跌0.39%,收于4821.11。http://www.hibor.com.cn【慧博投研資訊】

        上證50ETF期權成交量PCR為0.90,上一交易日成交量PCR為0.87;持倉量PCR為0.64,上一交易日持倉量PCR為0.66。http://www.hibor.com.cn(慧博投研資訊)上交所3000ETF期權成交量PCR為1.14,上一交易日成交量PCR為1.11;持倉量PCR為0.90,上一交易日持倉量PCR為0.91。深交所300ETF期權成交量PCR為0.85,上一交易日成交量PCR為0.88;持倉量PCR為0.99,上一交易日持倉量PCR為0.95。中金所滬深300指數期權成交量PCR為1.02,上一交易日成交量PCR為0.86;持倉量PCR為0.78,上一交易日持倉量PCR為0.79。

        上證50ETF期權2021年11月平值期權隱含波動率為19.40%,標的30交易日歷史波動率為15.82%。上交所300ETF期權2021年11月平值期權隱含波動率為17.88%,標的30交易日歷史波動率為12.51%。深交所300ETF期權2021年11月平值期權隱含波動率為18.11%,標的30交易日歷史波動率為12.60%。中金所滬深300指數期權2021年11月平值期權隱含波動率為18.11%,標的30交易日歷史波動率為13.32%。

        昨日晚上,美聯儲公布議息會議決議,鴿派加息信號使外資風險偏好有所回升。經濟下行預期始終制約股指上行空間。10月份制造業PMI處于榮枯線下方,服務業PMI亦有所回落,經濟內生增長動力不足。加之PPI-CPI的剪刀差持續擴大,中下游企業成本壓力較大。不過政策面穩增長的信號也較為明確,陸續在促進消費、落實有效投資、紓困小微企業等方面發力,預計經濟將保持平穩運行。在政策面穩增長與經濟下行預期的相互博弈下,預計股指短期內呈現區間震蕩的走勢。平值期權隱含波動率有所回升,操作上,繼續持有賣出寬跨式策略。

        

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