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      華鑫證券-策略日報:A股反彈調結構-211105

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      日期:2021-11-05 09:28:25 研報出處:華鑫證券
      研報欄目:投資策略 嚴凱文  (PDF) 5 頁 764 KB 分享者:aval******ber
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      研究報告內容
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        策略觀點

        本周四,A股兩市股指集體反彈。http://www.hibor.com.cn【慧博投研資訊】截止收盤,上證指數漲0.81%,深證成指漲1.30%,創業板指漲1.06%,滬深300漲0.99%,上證50漲0.81%,中證500漲0.80%。http://www.hibor.com.cn(慧博投研資訊)兩市上漲家數為3295家,高于上周均值1902,同時高于前一交易日2939。漲停家數為124家,高于上周均值64,同時高于前一交易日61。北向資金為凈買入12.04億元,上周均值為凈買入21.21億元,前一交易日為凈買入7.31億元。兩市成交額為10785億元,連讀第十個交易日破萬億。A股如期回暖,再度驗證我們預期,美聯儲宣布將基準利率維持在0%-0.25%不變,并宣布將于11月啟動縮債計劃,整體偏鴿的論調,使得市場有所反彈。但長期而言美聯儲大概率將在明年6月結束購債,2022年至少會加息1次,全球低利率環境本質已經走向尾聲階段,對于資本市場而言將形成估值下壓,低估值藍籌將逐步成為市場青睞。

        ●股指期貨交易策略:

        觀點:

        IH期貨持倉量持續下降,資金做空動能或減弱

       ?。?)11月4日,IF、IH、IC合約持倉量分別為18.63萬手、10.4萬手、27.05萬手,日環比增加-1.86%、-2.95%和-2.37%;

       ?。?)11月4日,IF、IH、IC當月合約與現貨價差為-5.14點、-1.86點、-7.65點,較上一交易日變化-0.43點、-2.41點和0.8點。

        操作建議:

        IH2112合約大概率企穩走強,支撐位3180點

        ●期權交易策略:

        觀點:

        短期市場持續反復,以防守穩健型策略為主

       ?。?)11月4日,50ETF期權、華泰300ETF期權、嘉實300ETF期權、300股指期權PCR(持倉量)分別為0.66、0.95、1.02、0.82,50ETF和300ETF期權PCR值小幅回升。

       ?。?)11月4日,300ETF期權和50ETF期權隱含波動率分別為17%、18%,300ETF期權和50ETF期權隱含波動率下降。

        操作建議:

        激進型策略:暫無

        穩健型策略:投資者可買入50ETF購11月3300(10003628),并同時賣出50ETF購11月3400(10003629),單個組合策略最大盈利為769元,最大虧損為231元。

        套保對沖策略:暫無

        風險提示:1市場交易快速回冷;2短期恐慌情緒持續擴散風險因子。

        

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